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交易流程

什么是跨期套利?跨期套利的那些小秘密

导读:跨期套利这个名词可能对很多投资者来说还很陌生,更多是在各个分析师的策略建议中看到“正套”“反套”这些词汇。相信都不会陌生,这些“正套”“反套”的操作就是跨期套利的一部分。但是,绝大多数分析师给出“正套”“反套”的操作建议,却不会提及这样做的理由与支撑逻辑。对于投资者来说,只能透过模糊的概念,选择相应的跨期策略。

  本文为您抽丝剥茧,讲述关于跨期套利的那些事。

  跨期套利主要内容包括期现套利以及近远月合约价差套利,方法包括模拟交割法和历史价差法

  今天就用模拟交割法和历史价差法来阐述期现价差、近远月合约价差套利的逻辑以及操作方法。其实,跨期套利的思想较为简单,出发点就是期货与现货之间、不同月份合约之间价格走势的差异,这种差异偏离合理的范围就产生了套利的可能

  一、模拟交割法

  1、含义

模拟交割法的出发点在于不同合约之间的价差存在合理的区域,当价差出现起伏波动,偏离合理区域后,即可采取相应的套利操作,在价差回归合理区域后进行平仓获利

  2、影响因素

一般来说,影响实物交割跨期套利盈亏有多种因素,包括买卖价格差、出入库费、检验费、仓单打印费、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割费等。

该形式的套利利润=卖出远期合约价格-买入合约价格-各项费用

  

  二、历史价差法

  将近远月价差的历史走势根据活跃合约月份的不同进行板块划分,可以看出较为明显的走势规律。

  整体来说,跨期套利的思想是较为简单的,一方面是根据交割制度,捕捉价差偏离无套利区间的机会;另一方面是放松无套利区间限制,总结价差走势规律,判断价差套利机会。当然,思想较为简单,但是用好却需要经验累积。任何规则都不是一成不变的,都需要结合市场的变化,结合基本面的情形,进行具体判断。

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关键词:跨期套利、期货交易
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用户评论

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